Bei Clusterbreakout Swingtrading Strategien macht man sich die Kenntnis von Preisbändern zunutze, in denen gehäuft Stoplossorders im Markt stehen dürften. Werden solche Stoploss-Preisbänder erreicht, kann dies impulsive Kursbewegungen einleiten.
Ein Cluster ist ein Kursbereich, in dem Chartstrukturen unterschiedlicher Kategorie zusammenlaufen. Beispielsweise Trendlinien, Gleitende Durchschnittslinien, Fibonacci Retracementlevels, formationstechnische Strukturen, etc. Wenn sich Chartstrukturen auf einem Punkt treffen, auf einem Preisniveau, dann spricht von einem Cluster.
Notiert der Kurs darunter, liegt ein Widerstandscluster (Kreuzwiderstand) vor.
Notiert der Kurs darüber, liegt ein Unterstützungscluster vor (Kreuzunterstützung) vor.
In der Regel leiten solche Cluster aufgrund ihrer Dominanz mindestens Gegenbewegungen ein. An einen Widerstandscluster prallen Kurse also nach unten ab, auf einem Unterstützungscluster prallen Kurse nach oben ab. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sich Marktteilnehmer natürlich nicht gegen starke Widerstände bzw. Unterstützungen stellen. Käufer warten im Bereich eines Widerstandsclusters ab, ob es zu Verkäufen kommt und Verkäufer und Shortseller geben an solchen Punkten ihr Material in den Markt. Umgekehrt verhält es sich bei Unterstützungsclustern.
Trader, die auf ein Abprallen von einem Unterstützungscluster nach oben spekulieren, sichern sich unterhalb dieser Unterstützung mit einem Stoploss ab. Trader, die auf ein Abprallen von einem Widerstandscluster nach unten spekulieren, sichern sich logischerweise mit einem Stoploss über dem Widerstand ab.
Als Anleger können Sie die Cluster direkt handeln. Das bietet sich insbesondere in seitwärts laufenden Marktphasen an. In Range-Markets ist die Trefferquote des direkten Cluster-Tradings hoch. Neben der hohen Trefferquote ist ein Vorteil des Cluster-Tradings die Möglichkeit, den Stop relativ eng zu platzieren.
In starken Trendphasen macht es hingegen Sinn, nicht das Cluster direkt zu handeln, sondern den Ausbruch (Breakout) über das Cluster. In starken Trendphasen läuft der Markt nämlich nicht selten durch Cluster direkt hindurch.
Beispiel DOW Jones
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Rallyephase seit Anfang März trifft auf ein Widerstandscluster bei ca. 8.200 Punkten. Das Cluster definiert sich unter anderem über eien wichtige deckelnde Abwärtstrendlinie und eine mittelfristig federführende interne, horizontale Linie. Sie sehen, dass sich direkt an der 8.200er Marke zunächst für einen Tag ein Shooting Star ausbildete (bärische Umkehrkerze), die am Folgetag aber sofort wieder gekauft wurde.
Gut. Sie wissen, dass bei 8.200 Punkten ein Widerstandscluster liegt. Sie wissen damit automatisch auch, dass über 8.200 Punkten a) Stoplossoders von Shortsellern liegen, die auf fallende Kurse spekulieren, das Cluster also short handeln und b) Stopbuy Orders von Tradern, die auf einen möglichen Breakout (Ausbruch) nach oben spekulieren.
Damit wissen Sie also auch, dass die Post nach oben abgehen sollte, wenn die 8.200 Punktemarke nachhaltig nach oben gebrochen werden kann.
Grafik1: Kursverlauf desseit Oktober 2008 (1 Kerze = 1 Tag).
Nochmals derim Tageschartintervall. Eine Kerze repräsentiert einen Tag. Der Anstieg seit Ende März läßt sich in ein Rounding Top eingrenzen. Außerdem ist eine Art bärischer Keil zu sehen. Beides bärische Formationen. Beides Kursmuster, die eigentlich eine Korrektur ankündigen. Beides Kursmuster, die sich ehrfürchtig unterhalb des 8.200er Widerstandsclusters etabliert haben.
Sie sehen aber auch, dass der Index seit 3 Handelstagen aus dem Bogen des Rounding Tops nach oben ausgebrochen ist. Das ist als Kaufsignal zu werten! Sie sehen darüberhinaus, dass das Hoch des bärischen Keils überwunden werden konnte; ebenfalls ein Kaufsignal.
Alleine die Beschau des Tagescharts zeigt Ihnen also Kaufbereitschaft auf erhöhtem Kursniveau, Kaufbereitschaft direkt unterhalb des Widerstandsclusters. In Ihnen macht sich demzufolge die Vorahnung breit, dass das Cluster gebrochen und die Stops der Shortseller direkt darüber abgeholt werden könnte(n).
Die Stunde des Positionstraders hat geschlagen. Er kann denkaufen und platziert sein Stoploss unter dem letzten markanten Zwischentief ("minor low"); also unter 7.790 Punkten. Der Kurszielbereich für die anschließende Anstiegsphase liegt bei ca. 9.400 Punkten (eingestreute Konsoldierungen inklusive!). Die Herleitung der Zielmarke sei einmal dahingestellt, um nicht den Rahmen dieses Artikel zu sprengen.
Grafik2: Kursverlauf desseit November 2008 (1 Kerze = 1 Tag).
Aber nicht nur die Stunde des Positionstraders hat geschlagen. Nein, auch die des Swingtraders, der mit engeren Stops, höherem Hebel und vor allem kurzfristiger handelt.
Wir setzen die Beschau desKursverlaufs in einer feineren zeitlichen Auflösung fort. Im Stunden chart repräsentiert eine Kerze eine Stunde. Der Kursverlauf der letzten 2-3 Handelstage zeigt im Stundenchart die Ausbildung einer "schnellen" SKS Trendwende, die eigentlich bärisch ist.
Der Punkt ist aber der, dass in den letzten 7 Handelsstunden (zählen Sie die Kerzen im Chart ruhig einmal ab!) diese SKS sofort wieder nach oben aufgehebelt wurde. Das heißt, dass auch in dieser feineren Zeitebene die Mikromuster für eine Fortsetzung des Anstiegs und damit einen Breakout über 8.200 Punkte sprechen. Der Swingtrader kann nun davon ausgehen, dass tatsächlich in den kommenden Stunden und Tagen die Stoplossorders der Bären oberhalb von 8.200 Punkten abgegriffen werden dürften.
Grafik3: Kursverlauf desseit April 2009 (1 Kerze = 1 Stunde).
Kommen wir zur Konzepterstellung des Swingtradingplans.
Der letzte offensichtliche Upswing wird ausgehend vom Tief des letzten Konsolidierungsgeschehens, - nämlich der nach oben aufgebrochenen SKS -, nach oben projeziert. Es ergibt sich ein Kursziel von ca. 8.600 Punkten.
Einstieg auf dem aktuellen Kursniveau ca. 8.212 Punkte
Stoploss unter dem letzten Zwischentief ("minor low") im Stundenchart, also bei 8.080 Punkten.
Erwarteter Zielbereich für den Swingtrade bei 8.600 Punkte
Chance/Risiko Ratio (C/R) berechnet sich wie folgt:
Chance von 388 Punkten dividiert durch Risiko von 132 Punkten ergibt ein C/R von fast 3. Das ist ein exzellentes C/R.
Solche mehrstündigen bis mehrtägige Swings lassen sich direkt über den Future oder aber mit Hebelzertifikaten, CFDs oder ETFs als Tradinginstrumenten handeln.
Der Charttechnik und Trading-Lehrgang von GodmodeTrader.de :
http://www.godmode-trader.de/wissen/index.php/Chartlehrgang:Inhalt
Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/
Grafik4: Kursverlauf desseit April 2009 (1 Kerze = 1 Stunde).
Ausgewählte RBS Hebelzertifikate auf