Das Cumulative Delta kurz CD hat sich in der letzten Woche weiter sehr interessant entwickelt.
Bei der Analyse des Deltas werden die ausgeführten Marketorders auf dem ASK von den ausgeführten Marketorders auf dem BID für jede Periode abgezogen. Ein ansteigendes Delta zeigt an, dass mehr Käufer am Markt sind. Wenn sich das noch in steigenden Kursen im Markt widerspiegelt, dann ist der Markt sozusagen im Kaufmodus. In so einer Phase sollte man Rücksetzer als Einstiege nutzen.
Im Kommetar: Cumulative Delta 1, habe ich das Delta näher erklärt und darauf hingewiesen, dass am Allzeithoch mehr Verkäufer = Handel auf dem BID aufgetreten sind.
Im Kommentar: Cumulative Delta 2, bin ich auf eine Divergenz eingegangen, die sich aber nicht ganz so durchgesetzt hat.

Wie sieht das Cumulative Delta per Tagesclose vom Montag, den 22.04.2013 aus?
Im Bild sieht man deutlich, dass CD nicht unter die -10.500 Kontrakte gefallen ist. Bereits am Freitag ist gegen Ende des Handelstages das CD deutlich angestiegen. Insgesamt von ca. -10.500 auf -8.500 Kontrakte. Damit hat sich am Montag eine positive Divergenz ergeben. Der Dow Future ist nochmal unter das Tagestief von letzter Woche Freitag und Donnerstag gefallen. Das CD ist bis auf -9000 Kontrakte gefallen und von dort aus kräftig angestiegen. Vergleicht man den Anstieg im CD mit dem Anstieg im Dow Future, dann deutet das CD auf sehr aggressive Käufer. In Summe wurden gestern ca. 4000 Kontrakte mehr auf dem ASK ausgeführt. Im Bild hellblau gekennzeichnet.Vom CD kommen wir fast in den Bereich vom 10.4.2013. Vom Anstieg her ist der Dow Future noch 300p. davon entfernt.

Fazit: Bleiben die aggressiven Käufer weiter im Markt und es kommt zu weiter steigenden Kursen, dann wäre der Dow Future im Kaufmodus.
Sollte man aber merken, dass der Dow Future heute nicht weiter steigt und dass unter steigenden CD, dann würde das bedeuten, dass Shorttrader versuchen per Limit Sell in den Markt einzukaufen. Was wiederum im großen Stile bedeuten würde, dass Hedgepositionen im Future getätigt werden.

Wenn man sich den vorbörslichen Verlauf ansieht, so wird der Dow Future sehr wahrscheinlich um 14.550p. eröffenen. Nahe dem ersten eingezeichneten Widerstand im Chartbild.

Zu den Kommentaren: Cumulative Delta und Cumulative Delta 2

Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Tradingentscheidungen

Ihr Heiko Behrendt -
Leiter des Tradingservice Highspeed Daytrader

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