Offenlegung eines kompletten Handelssystems (DAX)

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    An dieser Stelle wollen wir Ihnen erstmals ein komplettes, eigenständiges Handelssystem offenlegen. Beachten Sie jedoch dabei, dass sich historisch bewährte Setups jederzeit ändern können – ins Positive aber auch ins Negative. Ständiges kontrollieren und optimieren sind dabei die Hauptaufgaben des Traders.

    Statistisch erwiesene Handelslogiken bilden die Grundlagen in meinem zukünftigen Trading- und Ausbildungsservice „Project Future“ – diese sollen ein festes und regelmäßiges Grundeinkommen generieren und den psychischen Erfolgsdruck entscheidend mindern. Das nachfolgend vorgestellte Handelssystem hat einen erwiesenen Gewinnvorteil und ist in sich „rund“. Das heißt, sowohl Einstieg, Stop-Loss (Verlust) und Take-Profit (Gewinn) sind vorab fest durch die Logik definiert.

    Das System eignet sich sowohl für den Handel mit CFD´s (Contract for Difference), als auch für den Future (börsengehandelte Terminkontrakte). Beachten Sie weiterhin, das Sie für eine statistische Analyse der Profitabilität mindestens 600 Handelstage testen sollten, für aktuelle Volatilitäten sollten es 20 Handelstage, also ein Börsenmonat, sein.

    Die Grundidee:

    Täglich ab 8.00 Uhr wird im vorbörslichen Handel der Future auf den DAX (der sog. FDAX) berechnet – die eigentliche Grundlage für diesen Future, also der DAX-Performance-Index wird jedoch erst ab 9.00 Uhr taxiert und gehandelt. In der Zeit dazwischen bewegt sich ein künstlicher Terminmarkt OHNE seine eigentliche Grundlage – diese Begebenheit schränkt die Bewegungen des FDAX in dieser Zeitspanne enorm ein. Nur äußerst selten bilden sich vorbörsliche Trends aus und in der Regel kommt der FDAX im Laufe der ersten Handelsstunden noch einmal zu seinem Ursprung, also der 8.00-Uhr-Eröffnung, zurück. Diese Erkenntnis können wir nun im Trading nutzen, indem wir in der vorbörslichen Zeit immer zurück zum Eröffnungskurs handeln.

    Die Umsetzung:

    Zunächst brauchen wir einen sinnvollen Einstieg. Dazu messen wir die tägliche Standardabweichung der Vorbörse vom Eröffnungskurs ausgehend. So können wir Einstiegslevel definieren.

    Bild 1 zeigt die vorbörsliche Schwankung des FDAX der letzten 22 Handelstage. Quelle: eigene Auswertung.

    Wie wir in Bild 1 sehen können, schwankte der FDAX in den täglichen Ausschlägen zuletzt bis an die 30-Punkte-Marke heran, verblieb jedoch oft darunter.

    Bild 2 zeigt die vorbörsliche Abweichung mit einem 5-Tage-Durchschnitt (rot, 1 Börsenwoche). Quelle: eigene Auswertung.

    Messen wir täglich nur die größte Abweichung, erhalten wir einen tieferen Einblick. Während die Marken 10 und 15 Punkte relativ oft erreicht werden, wird die 20-Punkte-Marke nur 7 Mal touchiert. Ein gleitender Wochendurchschnitt zeigt uns eine rückläufige Volatilität mit einem aktuellen Wert von rund 10 Punkten an.

    Ich staffele die Einstiegs-Orders daher wie folgt:

    Die ersten 25 % der Position bei 15 Punkten Abweichung,

    weitere 25 % der Position bei 20 Punkten Abweichung, und

    weitere 50 % der Position bei 25 Punkten Abweichung.

    Bild 3 zeigt uns, wann der FDAX zu seinem Eröffnungskurs zurückkehrt. Quelle: eigene Auswertung.

    Im aktuellen Betrachtungszeitraum ist der FDAX immer zu seinem Eröffnungskurs zurückgekehrt. Da wir jedoch auch ein Szenario ohne Rückkehr berücksichtigen müssen, setzten wir einen Notfall-Stop-Loss bei 50 Punkten Abweichung.

    Nun noch ein Beispiel zur Positionsgrößenbestimmung (Annahme CFD, Broker ActivTrades):

    25 % der Position = 0,02 Lot CFD Ger30Jun13 bei 15 Pkt. Abweichung

    25 % der Position = 0,02 Lot CFD Ger30Jun13 bei 20 Pkt. Abweichung

    50 % der Position = 0,04 Lot CFD Ger30Jun13 bei 25 Pkt. Abweichung

    Die Orders haben eine Gültigkeit bis 8.59 Uhr und werden zur Markteröffnung platziert. Der Take-Profit erfolgt bei der Rückkehr zum Eröffnungskurs.

    Werden alle Positionen ausgelöst, erreichen wir durch die tief gestaffelte Martingale einen durchschnittlichen Einstandspreis von 21,25 Punkten Abweichung. Im Hinblick auf die letzten 20 Handelstage erreicht das System rund 85 % Trefferquote, sowie einen maximalen, täglichen Gewinn von 42,50 € oder 57,50 € Verlust.

    Bild 4 zeigt uns einen beispielhaften Handelstag. Quelle: eigene Auswertung.

    Handelsbeispiel vom 15.05.2013:

    Der Eröffnungskurs um 8.00 Uhr liegt bei 8.347 Punkten. Dementsprechend staffeln wir unsere Short-Orders bei 8.362 Punkten, 8.367 Punkten und 8.372 Punkten. Die Long-Orders liegen bei 8.332 Punkten, 8.327 Punkten und 8.322 Punkten. Um 8.35 Uhr erreicht die Vorbörse unser erstes Short-Limit – nur 10 Minuten später nehmen wir die Gewinne am Eröffnungskurs mit. Die restlichen Orders werden um 8.59 Uhr automatisch gelöscht.

    Bild 5 zeigt uns eine hilfreiche Excel-Ordermaske. Diese erleichtert das tägliche platzieren der Orders und berechnet deren Parameter.

    Alle Zeitangaben in MEZ (CET). Berechnungen VOR Kosten/Spreads. Quellen: eigene Auswertungen.

    Diese, an sich schon gute Handelsstrategie, kann und wird weiter von uns verfeinert und optimiert werden. Gemeinsam werden wir dieses Setup in meinen kostenlosen Webinaren und im „Project Future“ erlernen und anwenden.

    Bis dahin wünsche ich Ihnen persönlichen Erfolg,

    Ihr Christian Stern

    „Project Future“ - Ihre Ausbildung zum professionellen Börsenhändler

    Noch in diesem Jahr startet Christian Stern mit dem „Project Future“ – Dort werden Trader mit ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt auf ihrem Ausbildungsweg, hin zum professionellen Börsenhändler, begleitet. Dabei steht der Name „Project Future“ zum einen für eine nachhaltige und zukunftsweisende Ausbildung, zum anderen für den aktiven Handel von börsengehandelten Terminkontrakten – den sogenannten Futures. Diese stellen die Königsdisziplin im Werdegang eines jeden Traders dar. Nur Futures bieten höchste Effizienz, Transparenz, Liquidität sowie beste Konditionen im Hinblick auf Kosten und Spreads. Doch der Schritt zum Futurehandel bedarf penibler Vorbereitung, Erfahrung, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und einen unabdinglichen Vorrat an Grundwissen – all diese Eigenschaften werden sich die Teilnehmer des „Project Future“ unter Anleitung gemeinsam erarbeiten. Feste, intelligente und risikoarme Tradingsetups und –strategien werden zunächst mit wenig Eigenkapital im Bereich der CFD´s trainiert, um im späteren Verlauf der Ausbildung in den Futurehandel übertragen zu werden. Die regelmäßige, gemeinsame statistische Auswertung erfährt einen hohen Stellenwert und bildet die Grundlage für neue Handelsideen und die ständige Verbesserung laufender Strategien. Werden auch Sie Teil dieser einzigartigen Kombination aus Ausbildungsgang und Trading-Service (demnächst mehr bei GodmodeTrader.de).

    Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.