In der vergangenen Handelswoche haben wir uns auf Godmode-Trader.de und Guidants relativ ausführlich mit dem großen Bild beschäftigt. Dabei haben wir sowohl bullische wie bärische Szenarien für den DAX & Co. beleuchtet. Gewürzt habe ich dies mit der einen oder anderen Statistik, zu denen auch ein Ansatz gehörte, der sich mit dem vielbeachteten EMA 200 auseinandersetzte.

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Im Streambeitrag „Für EMA-Fans“ wurde untersucht, ob es Sinn macht, bei bestimmten Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt long bzw. short zu gehen.

Wenn Sie sich für Trading-Know-how im Allgemeinen und kurzfristigen Handel im Speziellen interessieren sind Sie bei mir genau richtig. Folgen Sie mir auf Guidants!

Eine Erkenntnisse war, dass die Shortseite in diesem Ansatz relativ schlecht abschneidet. Sofern Gewinne erzielt worden sind, stammen diese größtenteils von der Longseite. Aus diesem Grund habe ich die Shortseite noch einmal separat unter die Lupe genommen. Das vorläufige Ergebnis möchte ich Ihnen heute präsentieren.

Die Systematik

In unserem Trading-Ansatz wird eine Shortposition eingegangen, sofern sich der Tagesschlusskurs der Aktie zu weit vom EMA 200 entfernt hat. Ausgehend vom Einstiegskurs Short wird ein Stopploss in einem bestimmten prozentualen Abstand platziert. Gleiches gilt für das Kursziel. Bei diesem Ansatz sind verschiedene Wertebereiche für den Abstand zum EMA 200 (4 – 40 %), als auch für den Stopp (2 - 10 %) und das Kursziel (4 – 20 %) gegeneinander angetreten.

Die Top Ten!

Mit Blick auf diese Rahmendaten kam es im Test zu etwas mehr als 850 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten aus Abstand zum EMA, Stopploss und Kursziel. Die besten zehn Ergebnisse (mit Blick auf den Profit vor Kosten) können Sie in der folgenden Abbildung sehen:

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Chart erstellt mit Tradesignal-Terminal

Sollte man Aktien bei zu großem Abstand zum EMA shorten?

Wir haben den Computer mit drei Variablen gefüttert und die Frage gestellt, ob es Sinn macht, Aktien bei einem bestimmten Abstand zum EMA 200 zu shorten. Unschwer zu erkennen ist, dass es durchaus einige profitable Kombinationen gibt. In der Top-Ten-Liste ist jedoch nicht eine Kombination vorhanden, mit der ein CRV größer eins realisiert werden kann. Das Kursziel ist maximal genauso groß wie der Stopp. Damit dürfte klar sein, dass Anleger selbst bei deutlichen Abweichungen des Kurses vom EMA 200 nach oben nicht zu viel erwarten sollten. Es ist den DAX-Aktien völlig egal, was schlaue Bücher so alles über das CRV sagen. Wer nach hohen CRVs strebt, geht bei diesem Ansatz tendenziell baden!

Der typische Zusammenhang zwischen CRV und Trefferquote ist super zu erkennen. Wer kleine CRVs anstrebt, kann sich über Trefferquoten von 70 % und mehr freuen. Wer hingegen CRV von eins zu eins oder größer erwartet, muss bei der Trefferquote ordentliche Abstriche machen. Erfreulich ist jedoch, dass diese bei allen Top-Ten-Werten spürbar größer als 50 % ist.

Bei der Frage, ob und welche Kombination man handeln sollte, spielt die Persönlichkeit eine wichtige Rolle. Letztlich nützt einem eine positive Statistik wenig, wenn man weder finanziell noch emotional in der Lage ist, die damit verbundenen Aktionen diszipliniert durchzuführen. In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen nur empfehlen, weniger auf den Profit allein zu schauen. Achten Sie auch auf die anderen Kennzahlen, wie den Profitfaktor, die Trefferquote und natürlich das Verhältnis vom Gewinn zum maximalen Drawdown. Solche Vergleiche führen oftmals dazu, dass man sich eben nicht für die statistisch gesehen beste Variante entscheidet - und das ist durchaus gut so!

Viel Erfolg

Rene Berteit