Ich möchte Ihnen heute wieder einen kleinen Trading-Ansatz vorstellen, den Sie Intraday im Deutschen Aktienindex (Future) zur Orientierung bzw. zum Handeln nutzen können. Ausgangspunkt dessen war die gestrige, sehr starke Eröffnung im Dax. In dieser sind die Kurse in der ersten halben Stunde hochdynamisch angestiegen. Es kam zu vier 5-Minutenkerzen in Folge, in denen unmittelbar nach der Öffnung neue Hochs markiert worden sind. Mich interessierte zunächst, wie wahrscheinlich ein solches Ereignis ist und um nicht jeden Tag des letzten halben Jahres einzeln durchzugehen, schrieb ich einen kleinen Handelsansatz.

So funktioniert es nicht!

So toll die gestrigen Gewinne in der Eröffnungsphase auch gewesen sind, so selten waren sie dann auch. Es macht keinen Sinn, auf eine solche Rally zu spekulieren. In den letzten 120 Handelstagen gab es nur wenige Tage, die eine ähnlich starke Eröffnung hatten. Wer darauf spekulierte, dass die Kurse nach dem Open schnell um 50 Punkte oder mehr steigen, ohne unter das Tief der ersten 5-Minutenkerze zurückzufallen, verliert am langen Ende. Der Ansatz ist nicht profitabel.

Drehen wir die Logik doch einfach um!

Ich erzähle ihnen dies, weil aus dieser Erkenntnis heraus der Ansatz entstanden ist, den ich Ihnen eigentlich vorstellen möchte. In diesem drehen wir die Logik nämlich einfach um. Wenn es nicht profitabel ist, in der Eröffnung auf eine steile Rally zu setzen, könnte es sich doch lohnen, den Markt zu shorten?

Die Regeln

Nach einigen Versuchen konträr zur ursprünglichen Idee, entwickelte sich folgendes Regelwerk. Sofern es gegenüber dem Schlusskurs um 17:30 Uhr im Dax Future zu einem bärischen Gap um 9:00 Uhr (1-Minutenkerze) kommt und der Kurs anschließend per Minutenschlusskurs über das Hoch der ersten Minutenkerze ansteigt, wird eine Shortposition eröffnet. Das Ziel dieser liegt am bisherigen Tagestief nach 9:00 Uhr. Wird dieses erreicht, gehen wir zum Schlusskurs der Minutenkerze aus dem Markt. Beim Stopploss spielen wir verschiedene Varianten von 5-50 Punkten durch. Und da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, schauen wir uns das Set-up an einem Beispiel an.

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Chart erstellt mit Tradesignal-Terminal

Wie schneidet die Idee ab?

In Abhängigkeit davon, wie wir unser Stopploss wählen, ergibt sich die Profitabilität unseres Ansatzes. Die Optimierung sehen Sie in der folgenden Abbildung:

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Chart erstellt mit Tradesignal-Terminal

Beeindruckend ist, dass fast alle Kombinationen von Stopp und Einstieg profitabel sind. Nur wenn der Stopp zu gewählt wird, ist Vorsicht geboten. Das Optimum wird bei einem Stopp von 21 Punkten erreicht. Die statistischen Kennzahlen lassen sich durchaus sehen und mit 44 Trades über die letzten 120 Handelstagen sprechen wir auch nicht von einem extrem seltenen Ereignis.

Fazit

Aus der Idee heraus, die gestrige Eröffnung im Deutschen Aktienindex statistisch unter die Lupe zu nehmen, entwickelte sich ein kleiner Handelsansatz. Den systematischen Test konnte dieser erfolgreich beenden nun stellt sich die Frage, was wir damit anfangen?

Wenn Sie sich für Trading-Know-how im Allgemeinen und kurzfristigen Handel im Speziellen interessieren sind Sie bei mir genau richtig. Folgen Sie mir auf Guidants!

Natürlich kann jeder nur für sich selbst entscheiden, wie er die hier vorliegenden Daten verwendet. Einen blinden Handel der Strategie kann ich trotz des positiven Ergebnisses nicht empfehlen. So ist die Vergangenheit natürlich keine Garantie für die Zukunft und auch mögliche Fehler können trotz Überprüfung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Abschließend muss Ihnen auch klar sein, dass sie in der Lage sein sollten, den Weg der in der folgenden Abbildung beschriebenen Performancekurve entlanglaufen zu können.

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Chart erstellt mit Tradesignal-Terminal

Wie Sie in der obigen Abbildung sehen können, geht es auch im Rahmen der vorliegenden Taktik nicht nur bergauf. Das Ergebnis von 7.225 EUR vor Kosten ( = 289 DAX-Punkte) ist nur bei diszipliniertem Handel der Regeln erreichbar gewesen. Dazu zählt auch, dass Sie beispielsweise in der Lage sein müssen, drei Verlusttrades infolge durchzustehen. Es macht also Sinn, den Ansatz auch gedanklich zu simulieren und zu überprüfen, inwieweit man in der Lage ist, diesen auch zu traden.

Viel Erfolg

Rene Berteit

PS: heute hätte der Ansatz super funktioniert und mit ein wenig mehr Mut, wäre sogar noch mehr als das Tagestief dringewesen. Es ging heute schwungvoll nach unten!