ANZEIGE

Korrekturen zu kaufen, kann sich lohnen, wie ich im Artikel „So handeln sie aktienprofitabel!“ aufgezeigt habe. In diesem wurde eine kurzfristige Kombination von Stopploss und Kursziel vorgestellt, mit der eine Trefferquote jenseits von 50 % erreicht werden konnte. Der Ansatz richtete sich an Trader und Anleger, die relativ viel Wert darauf legen, richtig zu liegen. Lesen Sie sich diesen Artikel bitte noch einmal durch, um sich die Logik unserer Strategie in Erinnerung zu rufen.

Wer es in Sachen Trefferquote auf die Spitze treiben möchte, wirft einen Blick auf die folgende Abbildung. In dieser sind die Top-5-Kombinationen mit der höchsten Trefferquote zu sehen. Unschwer zu erkennen ist, dass es sich dabei um Ansätze handelt, in denen sehr kleine CRVs gehandelt werden. Die Top-Kombination weist sogar nur ein CRV von 0,5 auf.

Profitabler-Korrekturhandel-High-Performance-Ansatz-Rene-Berteit-GodmodeTrader.de-1

Quelle: Chart erstellt mit Tradesignal Terminal

Wohl dem, der mit kleinen Trefferquoten leben kann!

Im nächsten Schritt wollen wir den Spieß umdrehen und unseren Fokus auf die Profitabilität legen. Uns interessiert, bei welcher Kombination von Kursziel und Stopploss die größte Performance erzielt werden kann. Die Antwort darauf liefert Abbildung 2:

Profitabler-Korrekturhandel-High-Performance-Ansatz-Rene-Berteit-GodmodeTrader.de-2

Quelle: Chart erstellt mit Tradsignal Terminal

Die beste Performance wird erzielt, sofern bei einem Stopploss von 9 % ein Kursziel von 28 % anvisiert werden. Damit wird aus dem ursprünglich vorgestellten kurzfristigen Ansatz eine mittelfristige Tradingstrategie. Gleichzeitig führt dies zu einer deutlichen Reduktion der Tradingsfrequenz und damit auch der Tradingskosten. Von den ursprünglich über 2.200 Trades sind jetzt nur noch 1.000 übrig. Gleichzeitig können wir einen fast dreimal so großen Gewinn vereinnahmen. Einen deutlichen Sprung nach vorne machte zudem auch das Risikoprofil. Das Verhältnis von Gewinn zu zwischenzeitlich maximalen Drawdown steigt von 285 % auf 578 %. Damit wird der Vergleichsindex (182 %) mehr als deutlich outperformt. Weitere statistische Kennzahlen können Sie der Abbildung 3 entnehmen, wobei auf der linken Seite auch die Performancekurve vor Kosten zu sehen ist.

Profitabler-Korrekturhandel-High-Performance-Ansatz-Rene-Berteit-GodmodeTrader.de-3

Quelle: Chart erstellt mit Tradesignal Terminal

Fazit

Dass es sich lohnt, Korrekturen zu kaufen, haben wir bereits im Basisartikel (siehe hier) feststellen können. Unsere Erkenntnisse haben wir heute vertiefen können, wobei wir den Fokus weg von der Trefferquote und hin zur Profitabilität verschoben haben. Dabei hat sich gezeigt, dass der Handel großer CRVs vorteilhaft ist. Die Profitabilität konnte deutlich gesteigert werden, was jedoch zu Lasten der Trefferquote geht.

Mit diesem Überblick stellt sich natürlich auch die Frage, ob der Ansatz in der hier vorliegenden Form direkt gehandelt werden kann. Letztlich liegt die Entscheidung natürlich bei Ihnen, jedoch möchte ich den Artikel nicht ohne ein paar kritische Worte beenden.

Jedem muss klar sein, dass es sich bei diesem Test um eine in die Vergangenheit gerichtete Analyse handelt. Es ist absolut nicht garantiert, dass sich diese wiederholen wird. Dieser Aspekt wiegt umso schwerer, als dass wir weiterhin einen Zeitraum betrachteten (2008 bis heute), in dem die Märkte allgemein extrem bullisch unterwegs waren. Mehrjährige Bärenmärkte dürften die Performance deutlich belasten. Wer den Ansatz also handeln möchte, sollte sich des Filters „Bullenmarkt“ bewusst sein. Anleger und Trader müssten sich also zunächst die grundlegende Frage stellen, ob aktuell ein Bullenmarkt vorliegt und ob dieser noch eine gewisse Weile anhalten kann.

Mit der hier vorgestellten Kombination aus Stopploss und Kursziel konnte die Tradingsfrequenz deutlich verringert werden. Damit fallen natürlich auch die Tradingskosten geringer aus, sie sind aber nicht null. Alle hier gezeigten Statistiken ignorierten die Tradingkosten, nicht zuletzt auch deshalb, weil diese je nach Broker höchst unterschiedlich ausfallen können.

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass man mit der Wahl optimaler Testergebnisse vorsichtig sein sollte. Immer die beste Einstellung zu nehmen, ist riskant. Man läuft mit diesen Einstellungen eventuell in die Überoptimierungsfalle. Was anhand der Optimierung jedoch deutlich wird, ist die Tendenz, dass sich der Handel größerer CRVs lohnt. Ob man dabei wirklich die perfekte Einstellung von 9 zu 28 % wählen sollte, ist hingegen mit Vorsicht zu genießen.

Am Ende müssen Sie als Trader entscheiden, ob und in welchem Rahmen Sie diese Informationen nutzen. Dabei bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten. So können Sie die Strategie unter den bereits angesprochenen Vorbehalten systematisch umsetzen. Sie können die gewonnenen Erkenntnisse jedoch auch nutzen, um sie in Ihr bereits bestehendes Trading zu inkludieren. Unabhängig davon, wie sie sich entscheiden, wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Ihr Rene Berteit

Wenn Sie sich für Trading-Know-how im Allgemeinen und kurzfristigen Handel im Speziellen interessieren sind Sie bei mir genau richtig. Folgen Sie mir auf Guidants!