Jeder Aktienhändler ist auf der Jagd nach Performance und im professionellen Bereich müssen sie sich im Minimum an ihrem Vergleichsindex messen lassen. Dabei scheint es gar nicht so einfach zu sein, diesen zu schlagen. Eine Möglichkeit wie Sie dies schaffen und damit selbst Profis hinter sich lassen, möchte ich Ihnen heute vorstellen.

    Der Background!

    Im Mittelpunkt steht eine kurz- bis mittelfristig orientierte Strategie in den Aktien des MDax. Wir sind auf der Suche nach Aktien, die kurzfristig korrigieren. Die Hoffnung dabei ist, diese relativ günstig einzukaufen um anschließend von wieder anziehenden Kursnotierungen zu profitieren. Dabei nutzen wir auch die langfristig positive Statistik in Aktien auf der Käuferseite, schließlich gehen wir nur Long.

    Die Regeln!

    Da der Computer grundsätzlich dumm ist, müssen ihm natürlich etwas genauer sagen, was er zu tun hat. Zur Korrekturmessung greifen wir auf die Rate of Change zurück. Da dieser Indikator zu den Standardindikatoren gehört, dürfte er für jeden zugänglich sein. Natürlich gibt es diesen auch in unserem Profitool Guidants. Im Rahmen unseres Tests verwenden wir eine Periodenlänge von zehn Kerzen und definieren eine Korrektur, wenn die Rate of Change kleiner/gleich -5 % ist.

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    Sofern unser Korrekturfilter auf „Go“ steht, wird eine Longposition zum morgigen Eröffnungskurs eingegangen. Ausgehend von diesem platzieren wir ein Kursziel X Prozent entfernt und da wir keine Position unbesichert im Markt stehen lassen, setzen wir ein Stopploss ebenfalls in einem gewissen prozentualen Abstand. Sowohl die Höhe der Stopploss als auch des Gewinnsziels gestalten wir als Variable, um entsprechende Optimierungsmöglichkeiten zu haben.

    Unabhängig davon, welcher Preis (Stopp oder Ziel) als erstes erreicht wird, muss nach einem abgeschlossenen Trade die Rate of Change erst wieder über null ansteigen und dann auf unseren Schwellenwert von -5 zurückfallen, bevor eine neue Position eingegangen werden kann. Dies ist ein wichtiges Kriterium, denn ansonsten wird man in einem Abwärtstrend quasi ausgestoppt und muss am nächsten Tag sofort wieder eine Longposition eingehen. In der Regel steht die ROC in einem Bärenmarkt nämlich relativ oft bei -5 oder tiefer.

    Die Basisregeln sind im folgenden Chart schematisch dargestellt. Wer auf dem Godmode aktiv unterwegs ist, wird das Beispiel schon kennen. Zur Deutschen Euroshop habe ich nämlich gestern eine Analyse geschrieben, in der ich die im folgenden gefundenen Erkenntnisse habe einfließen lassen:

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    Chart erstellt mit Guidants

    Besser als Buy&Hold?

    Mit Blick auf die letzten Jahre zeigt sich unser Tradingansatz erstaunlich stabil. Viele Kombinationen von Stopploss und Kursziel enden im Gewinn. Vorstellen möchte ich an dieser Stelle eine eher kurzfristige Kombination. Im Rahmen dieser setzen wir unseren Stopploss 6 % vom Einstiegspreis entfernt und visieren ein Kursziel von 5 % an. Mit dieser Einstellung erzielen wir nicht nur einen Profit, sondern können sogar eine Trefferquote von knapp 60 % über die letzten Jahre erreichen. Diese erkaufen wir uns zum Teil natürlich damit, dass unsere Strategie ein CRV von kleiner eins hat.

    Bei über 2.000 Trades dürfte das Ergebnis als relativ stabil bezeichnet werden. Erfreulich ist auch, dass wir mit dieser Einstellung die klassische Buy & Hold (ohne Dividende) hinter uns lassen. Gemessen am maximalen Kontorückgang erzielt unsere Strategie eine Rendite von 285 %. Der MDax-Kursindex (Index ohne Dividende) schafft es im gleichen Zeitraum lediglich auf eine Rendite von 182 %. Gemessen am Risikoprofil schneidet unsere Taktik also besser ab. Die Performancekurve und die Statistik können Sie der folgenden Grafik entnehmen. Zudem sehen Sie oben links oben die Aktien aus dem MDax, in denen aktuell noch eine Longposition gehalten wird.

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    Chart erstellt mit Tradesignal-Terminal

    Fazit

    Korrekturen zu kaufen, kann sich lohnen, wie unsere Tradingtaktik eindrucksvoll gezeigt hat. Mit dieser ist nicht nur ein entsprechender Gewinn möglich, sondern wir konnten den MDax-Kursindex als sinnvollen Vergleichsmaßstab risikoadjustiert outperformen (vor Kosten).

    Dabei zeigten sich die Ergebnisse in Abhängigkeit von der gewählten Größe der Stopploss und des Kursziels relativ stabil. Viele Einstellungen waren im Testzeitraum von 2008 bis heute profitabel. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte jedoch die Tatsache sein, dass wir in den letzten Jahren einen sehr starken Bullenmarkt hatten. Mit einem mehrjährigen Abwärtstrend dürfte sich das Bild wahrscheinlich etwas verschlechtern. Aber gut, eine Garantie für die Zukunft gibt es bekanntlich nie. Ähnliches gilt auch für eine Betrachtung nach Tradingkosten, die bei mehr als 2.000 Trades in der hier vorgestellten Kombination alles andere als zu vernachlässigen sind. Aus kaufmännischer Sicht ist es deshalb sinnvoll, davon auszugehen, dass das Ergebnis hier zu optimistisch ist.

    Gründe für eine weiterführende Analyse gibt es also genug. Lassen Sie uns einen Blick nach vorne werfen, denn in diesem Basisartikel habe ich Ihnen lediglich eine Kombinationsmöglichkeit vom Kursziel und Stopploss vorgestellt. Tatsächlich ließ ich aber Kursziele in einer Spanne von 5-30 % und Stopploss von 5-10 % gegeneinander antreten. Die heute vorgestellte Kombination stellt eine solide und auch nutzbare Basis dar, sie ist aber nicht die beste. Dazu jedoch in einem späteren Artikel mehr. Der Einstieg ins Thema: Korrekturen systematisch kaufen ist gemacht und so bleibt mir für heute nur, mich zu verabschieden und Ihnen viel Erfolg zu wünschen.

    Ihr Rene Berteit

    Wenn Sie sich für Trading-Know-how im Allgemeinen und kurzfristigen Handel im Speziellen interessieren sind Sie bei mir genau richtig. Folgen Sie mir auf Guidants!